Сравнение ^NYATR с MFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYATR или MFC.
Корреляция
Корреляция между ^NYATR и MFC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^NYATR и MFC
Основные характеристики
^NYATR:
1.71
MFC:
2.20
^NYATR:
2.38
MFC:
3.26
^NYATR:
1.31
MFC:
1.41
^NYATR:
2.85
MFC:
4.20
^NYATR:
10.15
MFC:
14.31
^NYATR:
1.79%
MFC:
3.30%
^NYATR:
10.59%
MFC:
21.47%
^NYATR:
-37.81%
MFC:
-83.74%
^NYATR:
-5.56%
MFC:
-7.19%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYATR показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 43.98%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.77% соответственно.
^NYATR
15.86%
-3.02%
7.30%
16.82%
9.13%
8.34%
MFC
43.98%
-5.72%
20.47%
45.96%
15.03%
9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NYATR c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYATR и MFC
Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYATR и MFC
Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 3.52%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.