Сравнение ^NYATR с MFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYATR или MFC.
Корреляция
Корреляция между ^NYATR и MFC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^NYATR и MFC
Основные характеристики
^NYATR:
1.61
MFC:
1.45
^NYATR:
2.25
MFC:
2.11
^NYATR:
1.29
MFC:
1.27
^NYATR:
2.69
MFC:
2.73
^NYATR:
7.77
MFC:
7.09
^NYATR:
2.21%
MFC:
4.33%
^NYATR:
10.70%
MFC:
21.13%
^NYATR:
-37.81%
MFC:
-83.74%
^NYATR:
-1.75%
MFC:
-7.10%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYATR показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у MFC с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.62% соответственно.
^NYATR
4.35%
0.43%
5.11%
15.64%
9.84%
8.60%
MFC
-1.14%
-0.23%
12.81%
31.30%
15.74%
10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYATR и MFC
^NYATR
MFC
Сравнение ^NYATR c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYATR и MFC
Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYATR и MFC
Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 2.81%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.