PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NYATR с MFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYATR с MFC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYATR или MFC.

Корреляция

Корреляция между ^NYATR и MFC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^NYATR и MFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
227.39%
347.07%
^NYATR
MFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYATR:

0.61

MFC:

1.18

Коэф-т Сортино

^NYATR:

0.96

MFC:

1.67

Коэф-т Омега

^NYATR:

1.14

MFC:

1.24

Коэф-т Кальмара

^NYATR:

0.67

MFC:

1.96

Коэф-т Мартина

^NYATR:

2.83

MFC:

5.97

Индекс Язвы

^NYATR:

3.49%

MFC:

5.51%

Дневная вол-ть

^NYATR:

16.04%

MFC:

27.86%

Макс. просадка

^NYATR:

-37.81%

MFC:

-83.74%

Текущая просадка

^NYATR:

-4.05%

MFC:

-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYATR показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 8.26% против 10.15% соответственно.

^NYATR

С начала года

1.91%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-1.74%

1 год

9.67%

5 лет

13.84%

10 лет

8.26%

MFC

С начала года

2.51%

1 месяц

15.67%

6 месяцев

-1.65%

1 год

32.74%

5 лет

27.68%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYATR и MFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYATR
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYATR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYATR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYATR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYATR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYATR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYATR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFC
Ранг риск-скорректированной доходности MFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYATR c MFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NYATR на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа MFC равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYATR и MFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
1.18
^NYATR
MFC

Просадки

Сравнение просадок ^NYATR и MFC

Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и MFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.05%
-3.71%
^NYATR
MFC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYATR и MFC

Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 8.57%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.57%
11.85%
^NYATR
MFC